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Esta canción ha sido habitual en el repertorio de músicos sureños de blues, ragtime, jazz, folk o country desde antes comienzos del siglo xx. Existen muchas versiones para la música y multitud para la letra. Nos ha encontrado la versión de W. C. Handy & D. Elman, aquella que añade al título: Atlanta Blues, interpretada por Louis Amstrong.
La letra habla de la vida errante y de la satisfacción de dejar atrás la vida sedentaria. Ir sin rumbo, tomando el primer tren en marcha que encontremos y que te lleve lejos.